Сравнение GCAL с NVDW
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, GCAL returned 6.88% vs 56.88% for NVDW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 15.96%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 5.29% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 15.96% | 40.00% |
Correlation
The correlation between GCAL and NVDW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. NVDW — Ранг доходности на риск
GCAL
NVDW
Сравнение GCAL c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.24 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 5.44 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.39 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и NVDW
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -25.54% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -25.54% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.65% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -8.19% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 10.49% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и NVDW
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) составляет 0.73%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что GCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 15.04% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 30.74% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 41.15% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 41.15% | -37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 41.15% | -37.52% |
Сравнение комиссий GCAL и NVDW
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и NVDW
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности NVDW в 58.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 58.16% | 38.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and NVDW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (15.04%) compared to GCAL (0.73%). In terms of maximum drawdown, GCAL dropped -4.39% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 56.88% vs 6.88% for GCAL. On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GCAL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 56.88% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 3.32% for GCAL.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Roundhill. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.99% for NVDW.
GCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор