PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAL с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAL с GVIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. GCAL is actively managed, while GVIP is passively managed. Over the past year, GCAL returned 6.88% vs 36.94% for GVIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GCAL и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.17%.

GCAL

1 день
-0.07%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAL и GVIP

2026 (YTD)20252024
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF		1.59%4.60%1.65%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%14.40%

Correlation

The correlation between GCAL and GVIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between GCAL and GVIP shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GCAL:
GCAL с QPUXGCAL с TNGYGCAL с TSCMGCAL с MKTNGCAL с MFLXGCAL с MUBGCAL с IBMM
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GCAL vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAL
Ранг доходности на риск GCAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAL c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCALGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.05

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.74

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.71

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.81

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAL vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAL на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAL и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCALGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GCAL и GVIP

Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCALGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-37.09%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-13.67%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.33%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-7.59%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.14%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAL и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) составляет 0.73%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что GCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCALGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

5.42%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

14.47%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

18.13%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

21.29%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

21.65%

-18.02%

Сравнение комиссий GCAL и GVIP

GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAL и GVIP

Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF		3.32%3.06%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GCAL and GVIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to GCAL (0.73%). In terms of maximum drawdown, GCAL dropped -4.39% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GVIP leads with 36.94% vs 6.88% for GCAL. On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GCAL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 36.94% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.29% for GVIP.

GCAL is categorized as Municipal Bonds, while GVIP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.45% for GVIP.

GCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAL и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор