PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, GCAD returned 37.73% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и USDX

2026 (YTD)20252024
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%21.01%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between GCAD and USDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов GCAD и USDX

Секторы
GCAD
USDX

Промышленность

78.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.7%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
USDX

-

Технологии

GCAD
3.3%
USDX

-

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
USDX

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
USDX

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

USDX

-

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

USDX

-

Энергетика

GCAD

-

USDX

-

Финансовые услуги

GCAD

-

USDX
84.7%

Здравоохранение

GCAD

-

USDX

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLG
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

GCAD vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.11

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.82

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.77

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

6.40

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

43.95

-35.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

3.96

-2.35

Просадки

Сравнение просадок GCAD и USDX

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-0.94%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-0.94%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.64%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-0.06%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.14%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и USDX

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GCAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

0.98%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

1.73%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

1.93%

+17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

1.68%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

1.68%

+16.85%

Сравнение комиссий GCAD и USDX

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и USDX

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and USDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (7.49%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, GCAD leads with 37.73% vs 5.97% for USDX. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCAD has performed better with a 37.73% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.76% for GCAD.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Gabelli and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор