PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. GCAD is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 46.01%/yr for UFO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и UFO

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-3.68%

Correlation

The correlation between GCAD and UFO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.64

The correlation between GCAD and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCAD и UFO

Секторы
GCAD
UFO

Промышленность

78.6%
47.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

3.3%
22.0%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
UFO

-

Технологии

GCAD
3.3%
UFO
22.0%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
UFO

-

Недвижимость

GCAD
0.7%
UFO

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

UFO
30.8%

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

UFO

-

Энергетика

GCAD

-

UFO

-

Финансовые услуги

GCAD

-

UFO

-

Здравоохранение

GCAD

-

UFO

-

Коммунальные услуги

GCAD

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

GCAD vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.59

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.95

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

6.23

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

20.29

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.59

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.46

+1.11

Просадки

Сравнение просадок GCAD и UFO

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-50.33%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-21.95%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-25.91%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-14.84%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-21.82%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

6.72%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и UFO

Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 7.14%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

16.64%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

31.27%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

38.08%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

29.92%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

30.76%

-12.27%

Сравнение комиссий GCAD и UFO

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и UFO

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and UFO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to GCAD (7.14%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 46.01% vs 33.27% for GCAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 46.01% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.29% for UFO.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Gabelli and ProcureAM. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор