Сравнение GCAD с DRNZ
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both Aerospace & Defense funds. GCAD is actively managed, while DRNZ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 24.77%.
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 14.09% | 2.63% |
DRNZ REX Drone ETF | 24.77% | -10.89% |
Correlation
The correlation between GCAD and DRNZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
GCAD
DRNZ
Сравнение GCAD c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.39 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и DRNZ
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -24.52% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.44% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -11.12% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 50.82% | -31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 50.82% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 50.82% | -32.33% |
Сравнение комиссий GCAD и DRNZ
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и DRNZ
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and DRNZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for DRNZ.
They also come from different issuers: Gabelli and REX. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор