Сравнение GC=F с UCG.MI
GC=F (Gold Futures) is an asset, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам GC=F и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.88% |
Correlation
The correlation between GC=F and UCG.MI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCG.MI
Сравнение GC=F c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и UCG.MI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -68.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и UCG.MI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.20% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and UCG.MI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор