Сравнение GC=F с SDEU.L
GC=F (Gold Futures) is an asset, while SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и SDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как SDEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDEU.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам GC=F и SDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.61% | 11.34% | -5.80% | 8.51% | -20.21% |
Correlation
The correlation between GC=F and SDEU.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDEU.L
Сравнение GC=F c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | SDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и SDEU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -27.83% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -22.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и SDEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | SDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.32% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and SDEU.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и SDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор