PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

GBUG и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и SILJ

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%144.08%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%.

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с SHLDGBUG с METLGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий GBUG и SILJ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.98

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.97

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

4.58

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

15.52

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.98

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.10

+2.44

Корреляция

Корреляция между GBUG и SILJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и SILJ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SILJ в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и SILJ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-79.04%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-34.71%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-23.55%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-41.66%

+36.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

10.25%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 18.82%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

20.08%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

46.92%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

55.05%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.55%

44.06%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.55%

46.61%

+0.94%