PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с OUNZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ).

GBUG и OUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и OUNZ

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		8.39%46.47%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 8.39%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUNZ

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.30%
С начала года
8.39%
6 месяцев
21.12%
1 год
49.22%
3 года*
32.70%
5 лет*
21.69%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с SLVGBUG с GLTR
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL

Сравнение комиссий GBUG и OUNZ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust

Доходность на риск

GBUG vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGOUNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.79

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.22

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.59

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

9.35

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.79

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.70

+1.72

Корреляция

Корреляция между GBUG и OUNZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и OUNZ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и OUNZ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и OUNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-21.77%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-19.14%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-13.36%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.48%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.29%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и OUNZ

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

10.45%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

24.22%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

27.68%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

17.68%

+29.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

15.90%

+31.63%