Сравнение GBUG с COPJ
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. GBUG is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 121.26% for COPJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 15.47%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 121.26%
- 3 года*
- 46.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.47% | 120.11% |
Correlation
The correlation between GBUG and COPJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GBUG and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. COPJ — Ранг доходности на риск
GBUG
COPJ
Сравнение GBUG c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.78 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 11.02 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.89 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и COPJ
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -32.28% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -32.28% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -11.73% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -11.86% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 11.05% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и COPJ
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеют волатильность 15.44% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 15.38% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 35.19% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 42.15% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 34.76% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 34.76% | +12.55% |
Сравнение комиссий GBUG и COPJ
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и COPJ
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности COPJ в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.02% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and COPJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (15.44%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs COPJ's -32.28%.
On 1-year performance, COPJ leads with 121.26% vs 63.04% for GBUG. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 121.26% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.58% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while COPJ is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор