Сравнение GBTC с WEEK
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. GBTC is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs 3.80% for WEEK. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.43%.
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
WEEK
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -2.95% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.43% | 3.37% |
Correlation
The correlation between GBTC and WEEK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. WEEK — Ранг доходности на риск
GBTC
WEEK
Сравнение GBTC c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 4.61 | -3.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 29.41 | -30.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 262.85 | -264.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 9.26 | -10.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 9.99 | -9.34 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и WEEK
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -0.13% | -89.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | -0.13% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -0.01% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -0.01% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 0.01% | +28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и WEEK
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.08% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 0.25% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 0.41% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 0.39% | +62.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 0.39% | +81.81% |
Сравнение комиссий GBTC и WEEK
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и WEEK
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and WEEK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (9.07%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.80% vs -40.35% for GBTC. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.80% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.26 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор