Сравнение GBTC с ETH
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GBTC is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, GBTC returned -43.85% vs -45.61% for ETH. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -34.85%.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
ETH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- -10.74%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $32.43M | $45.37M | |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам GBTC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 22.23% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -34.85% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GBTC and ETH is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GBTC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ETH — Ранг доходности на риск
GBTC
ETH
Сравнение GBTC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.68 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.00 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ETH
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -67.52% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -67.52% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -59.88% | +10.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -35.19% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 45.55% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 8.15%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.27% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 43.50% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 66.76% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 71.03% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 71.03% | +10.10% |
Сравнение комиссий GBTC и ETH
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и ETH
Ни GBTC, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GBTC and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (11.27%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, GBTC leads with -43.85% vs -45.61% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -43.85% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор