Сравнение GBPUSD=X с MXNUSD=X
GBPUSD=X (GBP/USD) and MXNUSD=X (MXN/USD) are both currencies. Over the past 10 years, GBPUSD=X returned -0.66%/yr vs 0.67%/yr for MXNUSD=X. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBPUSD=X и MXNUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBPUSD=X показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции GBPUSD=X уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: -0.66% против 0.67% соответственно.
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
MXNUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам GBPUSD=X и MXNUSD=X
Correlation
The correlation between GBPUSD=X and MXNUSD=X is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, GBPUSD=X and MXNUSD=X have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBPUSD=X vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск
GBPUSD=X
MXNUSD=X
Сравнение GBPUSD=X c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GBP/USD (GBPUSD=X) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBPUSD=X | MXNUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.36 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 5.03 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBPUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.99 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.22 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GBPUSD=X и MXNUSD=X
Максимальная просадка GBPUSD=X за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBPUSD=X и MXNUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBPUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.29% | -61.16% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.52% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -21.70% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -21.70% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -31.20% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -43.42% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -36.83% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.59% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBPUSD=X и MXNUSD=X
Текущая волатильность для GBP/USD (GBPUSD=X) составляет 1.58%, в то время как у MXN/USD (MXNUSD=X) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что GBPUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBPUSD=X | MXNUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.87% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 6.84% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 7.57% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 10.45% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 12.41% | -3.31% |
Часто задаваемые вопросы
GBPUSD=X and MXNUSD=X have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXNUSD=X has higher volatility (1.87%) compared to GBPUSD=X (1.58%). In terms of maximum drawdown, GBPUSD=X dropped -49.29% vs MXNUSD=X's -61.16%.
MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBPUSD=X и MXNUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор