Сравнение GBOSX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и MZLSX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
GBOSX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
GBOSX
MZLSX
Сравнение GBOSX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.75 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.58 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.66 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.65 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.16 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.67 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и MZLSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и MZLSX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и MZLSX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -12.66% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.61% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -6.09% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.61% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.86% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.33% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и MZLSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.81% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.15% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.59% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 1.59% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.13% | +1.29% |