PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOSX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBOSX с JSVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBOSX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBOSX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		-1.68%7.90%3.53%6.96%-6.04%1.37%7.77%10.57%-1.58%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

GBOSX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.91%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.94%

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.00%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GBOSX:
GBOSX с AGGGBOSX с BNDXGBOSX с FBIIXGBOSX с DODLXGBOSX с GAOAXGBOSX с BNDWGBOSX с BND
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с MMTJSVIX с JAREX

Сравнение комиссий GBOSX и JSVIX

GBOSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

Доходность на риск

GBOSX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOSX
Ранг доходности на риск GBOSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOSX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOSXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

3.01

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

4.54

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

4.13

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

18.40

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOSX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOSX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOSXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.40

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.18

-1.07

Корреляция

Корреляция между GBOSX и JSVIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOSX и JSVIX

Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOSX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund		4.90%4.79%4.41%3.92%3.68%2.61%3.29%4.06%5.74%3.32%4.80%5.12%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBOSX и JSVIX

Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBOSXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.48%

-8.75%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-1.48%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-8.75%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.28%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.72%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.33%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOSX и JSVIX

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBOSXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.72%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.25%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.08%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

2.48%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.58%

+0.84%