Сравнение GBND с GHYB
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Over the past year, GBND returned 4.47% vs 5.90% for GHYB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBND charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.83%.
GBND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.16% | 3.68% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.83% | 4.48% |
Correlation
The correlation between GBND and GHYB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between GBND and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GBND
GHYB
Сравнение GBND c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 10.12 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и GHYB
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -21.48% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.67% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.16% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.54% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.58% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GHYB
Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.59% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.77% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.46% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 7.69% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 8.23% | -4.60% |
Сравнение комиссий GBND и GHYB
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GHYB
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности GHYB в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.84% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GHYB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBND has higher volatility (0.98%) compared to GHYB (0.59%). In terms of maximum drawdown, GBND dropped -2.76% vs GHYB's -21.48%.
On 1-year performance, GHYB leads with 5.90% vs 4.47% for GBND. On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GHYB has performed better with a 5.90% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.84% for GBND.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.34% for GHYB.
GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор