Сравнение GBMFX с TZINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и TZINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 1.25% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции TZINX по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.38% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
TZINX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и TZINX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Доходность на риск
GBMFX vs. TZINX — Ранг доходности на риск
GBMFX
TZINX
Сравнение GBMFX c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.98 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.64 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.70 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.55 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.98 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.34 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и TZINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и TZINX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TZINX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 4.94% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и TZINX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и TZINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -36.06% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.42% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -29.60% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -29.60% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.84% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.52% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.16% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и TZINX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Templeton Global Balanced Fund (TZINX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.04% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.91% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.58% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.82% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 11.33% | -3.36% |