Сравнение GBMFX с TTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и TTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и TTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -6.84% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 6.45% против 17.34% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
TTMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и TTMIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TTMIX в 0.37%.
Доходность на риск
GBMFX vs. TTMIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
TTMIX
Сравнение GBMFX c TTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | TTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.96 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 3.00 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.43 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.53 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.96 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.39 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и TTMIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и TTMIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности TTMIX в 54.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.03% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и TTMIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и TTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -47.11% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.15% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -47.11% | +32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -47.11% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.83% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -10.13% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.01% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и TTMIX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.05%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | TTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.47% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 31.59% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 38.85% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 26.23% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 23.34% | -15.37% |