PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBMFX с TTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBMFX с TTMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) and TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GBMFX returned 6.64%/yr vs 13.96%/yr for TTMIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBMFX charges 0.74%/yr vs 0.37%/yr for TTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и TTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у TTMIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям TTMIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.96% соответственно.

GBMFX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
8.50%
С начала года
10.93%
1 год
24.84%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.14%
10 лет*
6.64%

TTMIX

1 день
-2.12%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
0.88%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.99%
3 года*
16.52%
5 лет*
3.47%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBMFX и TTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		10.93%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-1.42%6.97%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%

Correlation

The correlation between GBMFX and TTMIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.50

The correlation between GBMFX and TTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с DPREXGBMFX с FFACXGBMFX с MQIFX
Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с VOOTTMIX с THISXTTMIX с TQAIXTTMIX с IGATTMIX с HGLBTTMIX с DMOTTMIX с GBFFX

Доходность на риск

GBMFX vs. TTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c TTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBMFXTTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
-0.20

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
-0.17

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

-0.18

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

-0.42

+16.09

GBMFX vs. TTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа TTMIX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и TTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и TTMIX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и TTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBMFXTTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-47.11%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-17.25%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.16%

-20.68%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-47.11%

+33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-47.11%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-9.17%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-10.24%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

7.63%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и TTMIX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 1.99%, в то время как у T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBMFXTTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.88%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

13.05%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

15.77%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

21.42%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

20.78%

-12.82%

Сравнение комиссий GBMFX и TTMIX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TTMIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и TTMIX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TTMIX в 25.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.81%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		25.64%25.27%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBMFX and TTMIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTMIX has higher volatility (5.88%) compared to GBMFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GBMFX dropped -23.40% vs TTMIX's -47.11%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBMFX и TTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор