Сравнение GBMFX с PIALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и PIALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и PIALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 0.30% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PIALX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям PIALX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.36% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
PIALX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и PIALX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PIALX в 0.44%.
Доходность на риск
GBMFX vs. PIALX — Ранг доходности на риск
GBMFX
PIALX
Сравнение GBMFX c PIALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | PIALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.19 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.87 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.56 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 11.34 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и PIALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и PIALX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PIALX в 5.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.73% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и PIALX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PIALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и PIALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -43.04% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.38% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -18.19% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -26.28% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.41% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -5.18% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и PIALX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | PIALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 8.81% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.74% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 9.53% | -1.56% |