Сравнение GBMFX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.01% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и LFMIX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
GBMFX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
GBMFX
LFMIX
Сравнение GBMFX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 2.07 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.00 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 10.38 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.07 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.36 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и LFMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и LFMIX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и LFMIX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -22.68% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -2.95% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -12.26% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -12.26% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | 0.00% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.84% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.16% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и LFMIX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.87% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 4.50% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 5.77% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.25% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 7.64% | +0.33% |