Сравнение GBMFX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.64% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и IPIRX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
GBMFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GBMFX
IPIRX
Сравнение GBMFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.23 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.82 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.26 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 5.56 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.23 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.29 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и IPIRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и IPIRX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и IPIRX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -24.97% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.88% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -24.97% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -24.97% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.09% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.89% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.02% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и IPIRX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.12% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.77% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.21% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.76% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 9.71% | -1.74% |