Сравнение GBMFX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.44% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и IGA
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Доходность на риск
GBMFX vs. IGA — Ранг доходности на риск
GBMFX
IGA
Сравнение GBMFX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 0.53 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 0.90 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.14 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.84 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 4.19 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.53 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.78 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.33 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и IGA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и IGA
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и IGA
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -57.16% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.22% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -16.98% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -41.68% | +18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.90% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.11% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.26% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и IGA
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.98% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 7.34% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 16.58% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 13.91% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 16.28% | -8.31% |