Сравнение GBMFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.93% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GMGEX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GMGEX
Сравнение GBMFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.94 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.63 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.59 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 11.30 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.94 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GMGEX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GMGEX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -58.47% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.62% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -28.58% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -34.98% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.81% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -16.84% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.66% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GMGEX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.09% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 9.78% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 15.72% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 14.74% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 16.02% | -8.05% |