PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBMFX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 10.23% соответственно.

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFXGBMFX с TRXAXGBMFX с FESGX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с JNSGXGGSIX с JNSMX

Сравнение комиссий GBMFX и GGSIX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GBMFX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.34

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.79

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.43

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

6.42

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.34

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.65

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.52

Корреляция

Корреляция между GBMFX и GGSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и GGSIX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и GGSIX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBMFXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-52.85%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.84%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-26.74%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-30.36%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.45%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.25%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.51%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и GGSIX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBMFXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.36%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

8.53%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

13.51%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.38%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

14.29%

-6.32%