Сравнение GBMFX с DMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и DMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и DMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | -0.05% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у DMO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 6.45% против 4.59% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
DMO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и DMO
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%.
Доходность на риск
GBMFX vs. DMO — Ранг доходности на риск
GBMFX
DMO
Сравнение GBMFX c DMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | DMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.29 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 0.47 | +3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.07 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 0.41 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 1.05 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.29 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.42 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и DMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и DMO
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DMO в 14.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.21% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и DMO
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и DMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -49.16% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.37% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -29.04% | +14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -49.16% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.09% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -9.68% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.27% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и DMO
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.05%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.77% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 8.67% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 12.20% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.87% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 19.97% | -12.00% |