PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		2.07%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.74% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

PMFYX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.88%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с AWSHXGBLAX с GIMFXGBLAX с IPIRXGBLAX с NRIIXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий GBLAX и PMFYX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

GBLAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.55

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.22

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.59

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.98

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.15

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.15

-0.53

Корреляция

Корреляция между GBLAX и PMFYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и PMFYX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PMFYX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.92%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и PMFYX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, примерно равная максимальной просадке PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-24.23%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.17%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-13.62%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-24.23%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.45%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.62%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.53%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и PMFYX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.14%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.16%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

7.19%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

7.24%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

7.60%

+2.82%