Сравнение GBLAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.64% соответственно.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и IPIRX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
GBLAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GBLAX
IPIRX
Сравнение GBLAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.26 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.56 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и IPIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и IPIRX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и IPIRX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -24.97% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -7.88% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -24.97% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -24.97% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.09% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.89% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.02% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и IPIRX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 4.16% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.12% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 6.77% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 11.21% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 10.76% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 9.71% | +0.71% |