PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBLAX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.64% соответственно.


GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Balanced Fund Class A

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий GBLAX и IPIRX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

GBLAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBLAXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.82

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.56

+3.44

GBLAX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBLAXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между GBLAX и IPIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и IPIRX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и IPIRX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBLAXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-24.97%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.88%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-24.97%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-24.97%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-6.09%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.89%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.02%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и IPIRX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 4.16% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBLAXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

6.77%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.21%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.76%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

9.71%

+0.71%