PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с GGSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-0.94%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.33% соответственно.

GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

GGSIX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.58%
1 год
17.98%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с NRIIXGBLAX с AIVSXGBLAX с AMCPXGBLAX с AMECXGBLAX с AWSHXGBLAX с GBFFX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с JNSGXGGSIX с JNSMX

Сравнение комиссий GBLAX и GGSIX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GBLAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.85

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.60

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.08

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между GBLAX и GGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и GGSIX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности GGSIX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		11.98%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и GGSIX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-52.85%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-8.71%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-26.74%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-30.36%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.61%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-9.25%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.45%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и GGSIX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.01%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.25%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

8.56%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

13.54%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

13.38%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

14.29%

-3.87%