Сравнение GBIL с BILZ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBIL показывает доходность 0.82%, а BILZ немного выше – 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILZ равному 19.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBIL и BILZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности BILZ в 4.15%

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и BILZ.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.