Сравнение GBIAX с PRCIX
GBIAX (Nationwide Bond Index Fund) and PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, GBIAX returned 0.85%/yr vs 1.59%/yr for PRCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GBIAX charges 0.64%/yr vs 0.44%/yr for PRCIX.
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и PRCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 0.85% против 1.59% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 0.85%
PRCIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам GBIAX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.07% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.13% | 8.74% | 2.50% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Correlation
The correlation between GBIAX and PRCIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between GBIAX and PRCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIAX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
GBIAX
PRCIX
Сравнение GBIAX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.16 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.49 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и PRCIX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и PRCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -22.34% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.02% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -6.00% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -19.65% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -19.65% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.67% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.40% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и PRCIX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.30%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.45% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.92% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.01% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.96% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.95% | 0.00% |
Сравнение комиссий GBIAX и PRCIX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и PRCIX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PRCIX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 3.29% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 5.97% | 5.94% | 5.65% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
GBIAX and PRCIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCIX has higher volatility (1.45%) compared to GBIAX (1.30%). In terms of maximum drawdown, GBIAX dropped -20.26% vs PRCIX's -22.34%.
PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIAX и PRCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор