PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIAX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBIAX с LSSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.61%6.54%0.44%5.03%-14.06%-2.38%6.60%8.08%-0.74%2.89%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 0.89% против 2.55% соответственно.

GBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.89%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.89%

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bond Index Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с VTEBGBIAX с GIIAXGBIAX с GMXAXGBIAX с GMRAX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий GBIAX и LSSAX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBIAXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.46

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.22

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.63

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

10.62

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBIAXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.22

Корреляция

Корреляция между GBIAX и LSSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и LSSAX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и LSSAX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBIAXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.26%

-16.40%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.45%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-16.40%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.26%

-16.40%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.28%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.98%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и LSSAX

Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBIAXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.68%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.69%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.73%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.39%

+0.55%