Сравнение GBIAX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям FMBPX по среднегодовой доходности: 0.91% против 1.46% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и FMBPX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
GBIAX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
GBIAX
FMBPX
Сравнение GBIAX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.19 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.03 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и FMBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и FMBPX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и FMBPX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -18.34% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.15% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -18.02% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -18.34% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.08% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.28% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.14% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и FMBPX
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.50% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.43% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.72% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.08% | -0.14% |