Сравнение GBHI с HYSD
GBHI (Gabelli High Income ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и HYSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у HYSD с доходностью 2.32%.
GBHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и HYSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.60% | 1.27% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.32% | 1.26% |
Correlation
The correlation between GBHI and HYSD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. HYSD — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYSD
Сравнение GBHI c HYSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | HYSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и HYSD
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки HYSD в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и HYSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -2.69% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.06% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.25% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и HYSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.79% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.45% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.45% | -0.24% |
Сравнение комиссий GBHI и HYSD
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYSD в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и HYSD
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HYSD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.27% | 0.59% | 0.00% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and HYSD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
HYSD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.27% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Columbia. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.44% for HYSD.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и HYSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор