Сравнение GBHI с FLRT
GBHI (Gabelli High Income ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.77%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам GBHI и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.77% | 0.98% |
Correlation
The correlation between GBHI and FLRT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. FLRT — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLRT
Сравнение GBHI c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и FLRT
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -20.96% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.21% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.40% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и FLRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.59% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.30% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.12% | -2.82% |
Сравнение комиссий GBHI и FLRT
GBHI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и FLRT
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FLRT в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.78% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and FLRT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBHI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBHI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and Pacific Life. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.69% for FLRT.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор