Сравнение GBFFX с MHESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и MHESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и MHESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.60% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и MHESX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.
Доходность на риск
GBFFX vs. MHESX — Ранг доходности на риск
GBFFX
MHESX
Сравнение GBFFX c MHESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | MHESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.30 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.95 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.35 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.14 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.30 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.18 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и MHESX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и MHESX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и MHESX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и MHESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -46.01% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -10.87% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -36.05% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -36.05% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -8.64% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.76% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.74% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и MHESX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | MHESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.36% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.93% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 15.57% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 15.16% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 14.78% | -5.71% |