Сравнение GBFFX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.70% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GMCDX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GMCDX
Сравнение GBFFX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 3.17 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 4.61 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.77 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.78 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 18.76 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GMCDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GMCDX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GMCDX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GMCDX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -68.24% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.90% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -26.02% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -26.02% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.89% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -17.75% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.16% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GMCDX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.32% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 3.97% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.73% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.16% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 9.31% | -0.24% |