PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESGX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESGX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FESGX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESGX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, FESGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FESGX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции FEBIX немного отстают с 8.99%.

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class C

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX

Сравнение комиссий FESGX и FEBIX

FESGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FEBIX в 0.93%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FESGX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESGX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class C (FESGX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESGXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.39

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.09

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.74

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

11.56

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESGX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESGX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESGXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между FESGX и FEBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESGX и FEBIX

Дивидендная доходность FESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FESGX и FEBIX

Максимальная просадка FESGX за все время составила -37.54%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESGX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESGXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.54%

-23.05%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-8.63%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-15.79%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.77%

-23.05%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-7.33%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.85%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FESGX и FEBIX

First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESGXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.20%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.83%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.67%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

8.91%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.21%

+3.25%