Сравнение GBF с VTG
GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - GBF tracks the Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GBF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности GBF и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
GBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.51%
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBF и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.35% | 2.93% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between GBF and VTG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBF vs. VTG — Ранг доходности на риск
GBF
VTG
Сравнение GBF c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GBF и VTG
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -2.89% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.78% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.74% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBF | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.51% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.51% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.51% | +1.77% |
Сравнение комиссий GBF и VTG
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и VTG
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.78% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GBF and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.
GBF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.20% for VTG.
GBF tracks Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для GBF и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор