Сравнение GBF с VGVT
GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. GBF is passively managed, while VGVT is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GBF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности GBF и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.15%.
GBF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.51%
VGVT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBF и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.35% | 2.93% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.15% | 3.28% |
Correlation
The correlation between GBF and VGVT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBF vs. VGVT — Ранг доходности на риск
GBF
VGVT
Сравнение GBF c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.19 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GBF и VGVT
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -2.77% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.71% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.67% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и VGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBF | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.22% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 3.22% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.22% | +2.06% |
Сравнение комиссий GBF и VGVT
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и VGVT
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VGVT в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.78% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GBF and VGVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.
VGVT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.78% for GBF.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GBF and 0.10% for VGVT.
Подберите оптимальное распределение для GBF и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор