PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с FIKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с FIKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX).

GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBF и FIKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и FIKQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%-2.30%8.76%9.47%2.29%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		-0.21%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FIKQX с доходностью -0.21%.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с FXAIX

Сравнение комиссий GBF и FIKQX

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIKQX в 0.36%.

FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. FIKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c FIKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFFIKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.72

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. FIKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKQX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и FIKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFFIKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между GBF и FIKQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и FIKQX

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FIKQX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		3.66%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и FIKQX

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и FIKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFFIKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-18.53%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.83%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-18.53%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-2.16%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.30%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и FIKQX

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFFIKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.48%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

4.39%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

5.98%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.51%

-0.24%