PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKQX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKQX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKQX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKQX и FXAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		-0.21%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-10.39%

Доходность по периодам

С начала года, FIKQX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с JNK
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FIKQX и FXAIX

FIKQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FIKQX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKQXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.30

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKQX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKQX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKQX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKQXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FIKQX и FXAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKQX и FXAIX

Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		3.66%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FIKQX и FXAIX

Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKQXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-33.79%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.13%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.50%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.23%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.83%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.53%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKQX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKQXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.34%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.53%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

18.32%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

16.92%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

18.05%

-12.54%