Сравнение FIKQX с PIMIX
FIKQX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - FIKQX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 5 years, FIKQX returned 0.29%/yr vs 3.42%/yr for PIMIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKQX charges 0.36%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности FIKQX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKQX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 0.63%.
FIKQX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам FIKQX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 0.24% | 7.31% | 1.69% | 6.75% | -13.97% | -1.03% | 10.00% | 9.90% | 2.01% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.63% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.92% |
Correlation
The correlation between FIKQX and PIMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between FIKQX and PIMIX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKQX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
FIKQX
PIMIX
Сравнение FIKQX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKQX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.18 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.56 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.93 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.56 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FIKQX и PIMIX
Максимальная просадка FIKQX за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKQX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -13.39% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.69% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -3.84% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -13.34% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.30% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.69% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKQX и PIMIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) составляет 1.38%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FIKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKQX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.68% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.29% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.17% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.84% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.25% | +1.23% |
Сравнение комиссий FIKQX и PIMIX
FIKQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKQX и PIMIX
Дивидендная доходность FIKQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PIMIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKQX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z | 4.01% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.85% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FIKQX and PIMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to FIKQX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FIKQX dropped -18.53% vs PIMIX's -13.39%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKQX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор