PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBF с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBF с FIGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB).

GBF и FIGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GBF и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBF и FIGB

2026 (YTD)20252024202320222021
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		0.09%6.41%0.99%5.79%-13.85%1.86%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.51%6.65%-13.43%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью -0.10%.

GBF

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.58%

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Government/Credit Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с GBF:
GBF с GVIGBF с CMBSGBF с AGZGBF с NUBDGBF с AGGGBF с VOOGBF с SCHZ
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC

Сравнение комиссий GBF и FIGB

GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

GBF vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBF
Ранг доходности на риск GBF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBF c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFFIGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.75

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.64

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBF vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGB равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.06

+0.52

Корреляция

Корреляция между GBF и FIGB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF и FIGB

Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FIGB в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBF
iShares Government/Credit Bond ETF		3.77%3.81%3.94%3.03%2.13%1.22%1.64%2.64%2.59%2.31%2.09%2.04%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBF и FIGB

Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и FIGB.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-18.08%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.46%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-18.08%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.84%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.10%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.14%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GBF и FIGB

iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеют волатильность 1.64% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.70%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

5.15%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.25%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.22%

-0.95%