Сравнение GBF с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
GBF и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | 0.89% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и BBAG
GBF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBF vs. BBAG — Ранг доходности на риск
GBF
BBAG
Сравнение GBF c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.65 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GBF и BBAG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и BBAG
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и BBAG
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -18.73% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.61% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -18.06% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.91% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.30% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и BBAG
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.64%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.83% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.71% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 4.47% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.90% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.84% | -0.57% |