Сравнение GBDV.L с IWFV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

GBDV.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IWFV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	5.12%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	9.30%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	7.21%	30.69%	6.85%	13.02%	0.95%	21.60%	-6.91%	14.69%	-9.34%	12.04%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям IWFV.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.49% соответственно.

GBDV.L

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 14.85%

3 года*: 10.51%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 8.17%

IWFV.L

1 день: -0.15%

1 месяц: 0.69%

С начала года: 7.21%

6 месяцев: 16.98%

1 год: 35.24%

3 года*: 17.88%

5 лет*: 12.99%

10 лет*: 11.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с IWFV.L:

IWFV.L с VOO IWFV.L с OEF IWFV.L с IOO IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий GBDV.L и IWFV.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWFV.L в 0.30%.

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

GBDV.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	IWFV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	2.38	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	3.05	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.47	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	5.78	-2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.93	22.35	-12.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	IWFV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	2.38	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	1.01	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.76	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.66	-0.02

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и IWFV.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IWFV.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.59%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IWFV.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	IWFV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-28.79%	-5.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.70%	-7.08%	+0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-13.82%	-2.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	-28.79%	-5.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.40%	-3.68%	+0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-4.44%	-0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.74%	1.83%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IWFV.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	IWFV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.46%	6.14%	-2.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.02%	10.14%	-3.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.14%	14.77%	-3.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	12.87%	-1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	15.01%	-0.82%

Сравнение GBDV.L с IWFV.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IWFV.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IWFV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

IWFV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и IWFV.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

IWFV.L

Сравнение GBDV.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IWFV.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IWFV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IWFV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)