Сравнение GBATX с GBFFX
GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GBATX returned 9.32%/yr vs 7.12%/yr for GBFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GBATX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for GBFFX.
Доходность
Сравнение доходности GBATX и GBFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBATX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции GBATX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.12% соответственно.
GBATX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.32%
GBFFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам GBATX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 13.74% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 12.12% | 4.83% | 19.59% | -9.41% | 19.30% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 11.97% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Correlation
The correlation between GBATX and GBFFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between GBATX and GBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBATX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GBATX
GBFFX
Сравнение GBATX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBATX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 5.15 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 19.79 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBATX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43 | 4.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GBATX и GBFFX
Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и GBFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBATX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -26.62% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -5.67% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -10.18% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -15.83% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -26.62% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -4.37% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.47% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBATX и GBFFX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GBATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBATX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.95% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 5.38% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 6.99% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 8.07% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 9.08% | +2.99% |
Сравнение комиссий GBATX и GBFFX
GBATX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBATX и GBFFX
Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GBFFX в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 12.00% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.57% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBATX and GBFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBATX has higher volatility (2.44%) compared to GBFFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs GBFFX's -26.62%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBATX и GBFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор