PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBATX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBATX с GABFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GBATX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GBATX returned 9.11%/yr vs 0.28%/yr for GABFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GBATX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBATX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции GBATX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 9.11% против 0.28% соответственно.

GBATX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
9.50%
С начала года
12.97%
1 год
27.28%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.11%

GABFX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
-4.47%
С начала года
-5.24%
1 год
0.93%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
0.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBATX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund		12.97%24.71%5.50%17.36%-11.27%12.12%4.83%19.59%-9.41%19.30%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-5.24%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Correlation

The correlation between GBATX and GABFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.07

Over the past year, GBATX and GABFX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GBATX:
GBATX с CHWGBATX с GIOTXGBATX с RALIXGBATX с GMOQXGBATX с GAAVXGBATX с GMCDXGBATX с LFMIX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с QQQGABFX с SPYGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX

Доходность на риск

GBATX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBATX
Ранг доходности на риск GBATX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBATX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBATX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBATX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBATX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBATX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBATX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBATXGABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.07

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.18

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.02

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.07

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

0.16

+14.60

GBATX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBATX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBATX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBATX и GABFX

Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и GABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBATXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-27.84%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-9.58%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-19.48%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-27.84%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-27.84%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-18.89%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.37%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.33%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GBATX и GABFX

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеют волатильность 2.53% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBATXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.46%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

6.72%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

9.92%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.06%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

10.38%

+1.62%

Сравнение комиссий GBATX и GABFX

И GBATX, и GABFX имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBATX и GABFX

Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности GABFX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.90%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund		15.52%13.65%5.97%6.04%10.08%24.22%4.29%5.17%9.77%2.98%2.84%9.67%

Часто задаваемые вопросы

GBATX and GABFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBATX has higher volatility (2.53%) compared to GABFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs GABFX's -27.84%.

GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBATX и GABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор