Сравнение GBAT с GDLC
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GBAT is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs 47.07%/yr for GDLC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.02%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
GDLC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- -35.44%
- С начала года
- -29.02%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.32%
Сравнение доходности по годам GBAT и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -78.75% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.02% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -63.56% |
Correlation
The correlation between GBAT and GDLC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GBAT
GDLC
Сравнение GBAT c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.23 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и GDLC
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -94.14% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -57.18% | -21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -57.18% | -40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -54.34% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -52.82% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 36.40% | +13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и GDLC
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 10.81% | +22.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 36.58% | +40.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 49.08% | +83.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 72.99% | +95.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 93.75% | +75.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и GDLC
Ни GBAT, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBAT and GDLC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to GDLC (10.81%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, GDLC leads with 47.07% vs -34.97% for GBAT. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 10.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 47.07% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBAT and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор