Сравнение GBAT с BITI
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. GBAT is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs -31.96%/yr for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.04%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам GBAT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -71.67% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.04% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between GBAT and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. BITI — Ранг доходности на риск
GBAT
BITI
Сравнение GBAT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.38 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.89 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и BITI
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -92.16% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -25.28% | -53.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -84.63% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -86.57% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -68.43% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 10.20% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и BITI
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 10.54% | +22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 34.05% | +42.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 44.17% | +88.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 52.19% | +116.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 52.19% | +116.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и BITI
GBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBAT and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to BITI (10.54%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITI leads with -31.96% vs -34.97% for GBAT. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -31.96% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for GBAT.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор