Сравнение GBAT с ETH
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, GBAT returned -60.71% vs -46.03% for ETH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -35.53%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
ETH
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 11.60%
- 6 месяцев
- -41.87%
- С начала года
- -35.53%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.07%
Сравнение доходности по годам GBAT и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -24.22% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -35.53% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between GBAT and ETH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. ETH — Ранг доходности на риск
GBAT
ETH
Сравнение GBAT c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.68 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.06 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и ETH
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -67.52% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -67.52% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -60.29% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -34.59% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 43.62% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и ETH
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 14.37% | +18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 47.06% | +29.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 67.57% | +65.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 71.70% | +97.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 71.70% | +97.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и ETH
Ни GBAT, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBAT and ETH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to ETH (14.37%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -46.03% vs -60.71% for GBAT. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -46.03% return vs -60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBAT and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор